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Alicebh · 2018年10月05日

问一道题：NO.PZ2016072601000118 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Basel Accord

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

svar用的是危机数据，不应该是同一波数据。且d为什么错呢？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月05日

同学你好，B选项说是同一个资产组合的数据，但用的是历史时期的危机数据。

VaR和SVaR前都有一个m，但这个m不一定一致，这个何老师在课堂里有讲的哦。

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请问里错了呢？

2018-05-16 00:18 3 · 回答

请问这题的结论在书上有么？不是IRC是weekly compute么？SVAR也是这样weekly计算么？VAR是需要每天计算吧？    

2018-05-05 06:10 1 · 回答