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TanJ@FRM · 2024年10月25日
Age-weighted HS用EWMA方法调整完权重后，是按损失排序求VaR（损失从大到小，累积到5%的那个损失），还是直接按时间排序求VaR（距离现在最近的5%）？
（假设求95%VaR）
pzqa27 · 2024年10月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
肯定是按损失大小排序，VaR本身就是在算损失的分位点，只不过损失发生的时间不一样，所以不应该赋予同样的权重，Age-weighted是对权重进行调整。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
