小唐超学霸 · 2024年10月25日

老师你好我想问一下从date4到date3是怎么计算的？例如date4中第二个框框里的数字100.4718当其折现到date3时

07:24 (1.5X)

当计算VND, 例如date4中第二个框框里的数字100.4718当其折现到date3时，是不是有两种CF？

第一种100.4718+5.5922，第二种100.4718+6.7197？

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吴昊_品职助教 · 2024年10月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：

1、前面时刻的value是后面时刻上下两个节点加权平均，折现得到的。后面俩对应前面一个，而不是后面一个对应前面俩。

2、比如Date3的上节点：100.9122，是由后面Date4的100.4660和100.4718折现得到的。

[（100.4660+100.4718）×0.5+6.7197]/1.062197=100.9122

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

吴昊_品职助教 · 2024年10月25日

嗨，努力学习的PZer你好：

（100.466+100.4718）*0.5为上下的结果各自为50%的概率。6.7197为coupon。然后再折现即可。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！