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shoegaze · 2024年10月24日

根据capm模型，投资者在无风险资产和风险资产间配置时，风险资产的收益率和标准差是不是市场组合的收益率和标准差，为什么？

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1 个答案

pzqa39 · 2024年10月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


是的，在 CAPM 模型中，市场组合被假定为包含了所有风险资产，它代表了整个市场的风险资产的平均表现。所有投资者都根据自身的风险承受能力在无风险资产和市场组合之间进行配置，因此当我们说“投资者在无风险资产和风险资产间配置”时，风险资产就等同于市场组合。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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