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Taylor · 2018年10月04日

问一道题：NO.PZ2016082403000093

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为何仅在第二项上乘950000？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月04日

同学你好，这边答案解析里少打了一个中括号，应该是[(-8.5*0.0025) + (0.5*260*0.0025^2)] *950,000，谢谢同学你的指正

lsjlsjlsj · 2019年03月24日

请问可以讲解一下(0.5*260*0.0025^2)的原因吗

orange品职答疑助手 · 2019年03月25日

这个是直接代入债券价格变化中，凸度的二次项公式啊

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请问这题一定用effective ration 么，能不能用mofieration

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