开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
leid18 · 2017年03月20日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
这题的题解不是很明白，希望能详细解答一下，谢谢
源_品职助教 · 2017年03月20日
我们先验证下B1的显著性水平，其T统计量为（12-0）/0.33966171，这是一个将近40的数值，因此，B1系数显著性不为0.又因为B1系数是一个正数，所以，RET是随着T的上升的。这种形式的方程就表示UPWARD TRADN. AR(2)以及ARCH模型方程都不是这个形式。
TET是随着着T的上升而上升的
