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TanJ@FRM · 2024年10月18日

Surplus At Risk

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

Surplus At Risk指的是surplus的VaR，还是σ(S)？

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1 个答案

pzqa39 · 2024年10月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


surplus at risk = μ - Z * σ * surplus，surplus at risk指的是surplus的VaR

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努力的时光都是限量版，加油！

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