开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

12345678wdv · 2024年10月18日

这一题可以先将组合得方差求出来，然后再通过公式算一天得VaR吗？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

 30:26 (1.5X) 




添加评论
1 个答案
已采纳答案

pzqa39 · 2024年10月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


可以，算出来的结果应该是一样的

我这边算出组合的标准差是7100，一天的VaR是11713.84

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 54

    浏览
相关问题