开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
yy · 2024年10月17日
20:59 (1.3X)
第一句中non-parallel shift没有理解，model1虽然没有长期趋势，但是也有短期波动，如果model1是parallel shift(平行移动？）的话，model2是否也是parallel shift
pzqa39 · 2024年10月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
可以理解为Model 1 只考虑了短期变化的影响，所以是parallel
V-Model （均值回归）考虑了短期+长期变化的影响，是会因时间而异的，即长短期利率变化是不一致的，所以是non-parallel
Model2不是的哦，只有Model1是原版书明确说过parallel的，我贴一下图
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
