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Ella · 2024年10月17日
16:03 (2X)
李坏_品职助教 · 2024年10月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
李老师这段讲解的意思是：由于ES一定大于VaR，那么按照ES计算出来的资本分配额度要大于按照VaR算出来的资本分配额度。
这个资本分配的意思不是让你去投资更多的资金到高风险资产上。而是对于一个银行已持有的资产来说，如果这个资产的ES风险很高，我们银行需要给这种高风险资产准备更多的自有资本，以应对极端损失。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
