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TanJ@FRM · 2024年10月17日
F(x)=P{X－u<=x|X>u}=5%，感觉应该是所有超过u的极端损失中，损失最小的5%，为什么会对应95%VaR呢？
pzqa39 · 2024年10月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
极值理论中的 5% 是基于条件概率（即在损失已经超过 u 的条件下），而 95% VaR 是基于整个损失分布的全局概率。
换句话说，极值理论中的 5% 是对已经【超出阈值的损失】中的一部分进行描述，属于极端事件中的小部分。95% VaR 是在【整个损失分布中】寻找一个能覆盖 95% 损失的值，代表可能发生的最大损失中的上限。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
