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琳琳357 · 2018年10月02日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
这个题的答案要怎么理解呢？我有下面两个小疑问
1. VAR 套利和利用var计量的弱点有什么关系？
2. 为什么要找 low measured VAR？
因为我自己认为的是VAR limit被高估挺好的 至少在可控的范围内不是吗 要是超除了VAR limit 那不是损失更大了吗？
orange品职答疑助手 · 2018年10月03日
同学你好，这题出的挺偏的，个人认为它意思是，当有了VaR的限制后，交易员的头寸就有了风险限制，交易员为了拿到compensation就需要让风险处于VaR之下。但是，因为风险和收益一直是成正比的，交易员为了获得更高收益，就当然想承担更高的风险呀。所以，他们就会去寻找被低估了VaR的产品，这样就可以在满足VaR限制的情况下，尽可能多地承担真实风险，来获得监管套利。
更低的风险估计，不是带来VAR的低估吗？
这题的逻辑是说交易员选貌似风险低的交易，反而使得vlimit被低估。。。为什么不是被高估呢
