开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

琳琳357 · 2018年10月02日

问一道题：NO.PZ2016072602000039 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

这个题的答案要怎么理解呢？我有下面两个小疑问

1. VAR 套利和利用var计量的弱点有什么关系？

2. 为什么要找 low measured VAR？

因为我自己认为的是VAR limit被高估挺好的 至少在可控的范围内不是吗 要是超除了VAR limit 那不是损失更大了吗？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月03日

同学你好，这题出的挺偏的，个人认为它意思是，当有了VaR的限制后，交易员的头寸就有了风险限制，交易员为了拿到compensation就需要让风险处于VaR之下。但是，因为风险和收益一直是成正比的，交易员为了获得更高收益，就当然想承担更高的风险呀。所以，他们就会去寻找被低估了VaR的产品，这样就可以在满足VaR限制的情况下，尽可能多地承担真实风险，来获得监管套利。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 315

    浏览
相关问题

更低的风险估计，不是带来VAR的低估吗？

2018-09-16 15:37 1 · 回答

这题的逻辑是说交易员选貌似风险低的交易，反而使得vlimit被低估。。。为什么不是被高估呢

2018-04-12 22:50 1 · 回答