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Frances · 2024年10月15日
Assuming that a portofio's standard diviation is equal to the sum of the weights of two assets' standard deviation, the correlation of the two assets is closet to:
A. 1
B. 0
C. -1
考前押题，这题答案给了A，没懂，我觉得是B。
Kiko_品职助教 · 2024年10月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题考查的是投资组合标准差与资产相关系数之间的关系。
首先明确投资组合标准差的计算公式：
然后分析题目条件：题干翻译下来就是：假设投资组合的标准差等于两种资产标准差的加权和，即
对比标准公式和题目条件，当相关系数ρ=1时，投资组合标准差公式可化简为，
，满足题目条件。
所以，答案是 A。当投资组合的标准差等于两种资产标准差的加权和时，两种资产的相关系数最接近 1。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
，满足题目条件。