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轧称的棉花糖 · 2018年10月02日

credit VAR对比market VAR

credit VAR对比market VAR,没看懂,老师能否解释下


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品职答疑小助手雍 · 2018年10月02日

这里说的market var和credit var的区别主要是数值含义上的区别:

market var里:将来95or99%confidence level下的最小值(将来的数值)-PV(现在的数值),即market var是一个将来数值和现在数值xiangjian相减的“绝对数”。

credite var里:将来95or99%confidence level下的最小值(将来的数值)-EL(将来的PD*LGD*EAD),即credit var是将两个将来数值相减的“相对数”。

两个var的算法和本质是有区别的。

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