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必过薇 · 2024年10月14日

为什么公式里第一个Rf用报表数,第二个Rf用正常曲线的短期利率

 05:12 (1.5X) 




1 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年10月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第一个Rf,是因为题目说了based on short-term government bond,在目前的利率环境下,短期利率就是用表格中的短期利率。而后面他说and a historical ERP defined……,要用历史环境下定义的short term,那通常历史环境下short term是小于long term的,是正常曲线的短期利率。

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