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比夏 · 2024年10月13日

CDS的利差的具体含义

NO.PZ2024050101000035

问题如下:

If the CDS spread is significantly greater than the bond yield spread, what is the most appropriate action by the investor to take arbitrage?

选项:

A.

Buy the corporate bond and buy CDS protection.

B.Buy the corporate bond and sell CDS protection.

C.

Sell the corporate bond and buy CDS protection.

D.

Sell the corporate bond and sell CDS protection.

解释:

If the CDS spread is greater than the bond yield spread, sell the corporate bond, and sell CDS protection to borrow at less than the risk-free rate.

当我们说CDS的利差的时候,指的是什么和什么的利差呀?

1 个答案

pzqa27 · 2024年10月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


CDS spread 指的是购买CDS的时候,每年用于购买保险的金额,一般这笔钱的报价形式是notional pricinpal的百分比形式

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