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Amy-Lily · 2024年10月13日

老师那看涨期权的上下限可以也写一下吗?

NO.PZ2024021803000011

问题如下:

What is described by the maximum of zero or the present value of the exercise price less the spot price?

选项:

A.The lower bound of a put option B.The lower bound of a call option C.The upper bound of a put option

解释:

The lower bound of a put option. 看跌期权的下限表达公式。

如题

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年10月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个可以参考基础班讲义:

看涨期权(call option)的上限是St,就是股价。

下限是Max(0, St - X*(1+r)^(-(T-t)))


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!