基础课的例题里面老师说如果是离散型的历史数据,算95%的时候就是用最大的5和6算数平均,但是这道题里面又说直接用第5大损失,到底是用那种方法?
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李坏_品职助教 · 2024年10月12日
嗨,从没放弃的小努力你好:
原来是100天的数据,现在又新增了10天的数据,我们需要剔除距离现在最远的10天的数据,所以依然是100天的数据计算VaR。
100 * 5%恰好是等于5,所以直接选第五大损失即可。
如果这里是一共110天的数据,那么要去找第5.5个损失,那也就是第5个损失与第6个损失求average。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
皓皓心 · 2024年10月14日
我知道天数是用100天,但是在基础课P348那里,老师说如果离散型的话因为两边都是各50%的概率,所以要用第五和第六的平均,考试的时候应该用哪种算法?