开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

皓皓心 · 2024年10月12日

离散型的数据用historical方法算VaR是用第五个还是5和6的平均?

 基础课的例题里面老师说如果是离散型的历史数据,算95%的时候就是用最大的5和6算数平均,但是这道题里面又说直接用第5大损失,到底是用那种方法?

32:40 (1X) 




2 个答案

李坏_品职助教 · 2024年10月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


只要算出来的数字是整数(比如100 * 5%=5天,或者10天)就用本题的算法,不用平均。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

李坏_品职助教 · 2024年10月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


原来是100天的数据,现在又新增了10天的数据,我们需要剔除距离现在最远的10天的数据,所以依然是100天的数据计算VaR。


100 * 5%恰好是等于5,所以直接选第五大损失即可。


如果这里是一共110天的数据,那么要去找第5.5个损失,那也就是第5个损失与第6个损失求average。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

皓皓心 · 2024年10月14日

我知道天数是用100天,但是在基础课P348那里,老师说如果离散型的话因为两边都是各50%的概率,所以要用第五和第六的平均,考试的时候应该用哪种算法?

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 93

    浏览
相关问题