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雨桅 · 2024年10月11日

经典题市场风险,7章第3题,计算risk weight这里不太明白

两年和五年的关系我看不明白怎么推导出来的公式

1 个答案

pzqa27 · 2024年10月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


推导可以参考下基础班的这个视频的这个位置左右,基本的原理是一样的。

F5*D5*Δy5=F2*D2*Δy2, 其中Δy5=β2*Δy2

那么F5*D5*β2*Δy2=F2*D2*Δy2

所以β2=(F2*D2*Δy2)/(F5*D5*Δy2)

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努力的时光都是限量版,加油!

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