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一只🐶哆啦 · 2024年10月10日

请问这道题是在干嘛,解析也看不太懂

NO.PZ2020010304000018

问题如下:

The return distributions for the S&P 500 and Nikkei for the next year are given as:


If the actual joint distribution matrix looks as follows:

Fill in the missing cells to match the original given marginal distributions.

选项:

解释:

The sum of the rows needs to match the S&P 500 marginal distribution.

In other words, the x in this column:

needs to be such that the sum of 15 + 5 + x = 25. So, x = 5%.

Continuing yields:


The same process works going across the columns.

如题

1 个答案
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pzqa27 · 2024年10月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个题是让我们完成S&P500和Nikkei 的联合分布的表格,比如下面这个空格,让我们算一下S&P500回报-10%和nikkei 回报8%的概率

这里的计算方式是已知S&P500回报率是-10%的概率是25%,并且S&P500回报率是-10%可以分成3种情况,其中在S&P500回报率是-10%的条件下,Nikkei回报是-5%和0的概率分别是15%和5%, 那么当S&P500回报率是-10%的条件下,最后一种情况Nikkei回报率是8%的概率就是25-15-5=5


其他的空格也是相同的原理来计算的。



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