比夏 · 2024年10月10日

本题如果用综合法怎么计算

NO.PZ2019070901000088

问题如下：

Suppose that an $80 million exposure to a particular counterparty is secured by collateral worth $70 million. The collateral consists of bonds issued by an A-rated company. The counterparty has a rating of B+. The risk weight for the counterparty is 150% and the risk weight for the collateral is 50%. The risk-weighted assets applicable to the exposure using the simple approach is?

选项：

$50 million

$80 million

$61 million

$79 million

解释：

A is correct.

考点：calculate RWA

解析：

risk-weighted assets = (0.5 x 70) + (1.5 x 10) = $50 million

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pzqa39 · 2024年10月11日

嗨，努力学习的PZer你好：

comprehensive approach是通过降低NP（就是敞口）来降低RWA。用comprehensive的话，题目给的80 million的exposure要上调（类似于银行贷款给你，还把你要归还的利息部分也算进去了），然后70million的抵押品要下调，最后用上调后的exposure - 下调后的collateral，得到新的NP，然后用新的NP * 150%作为最后的RWA。

也可以参考一下其他考察comprehensive approach的题目。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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pzqa39 · 2024年10月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：

综合法一般会在题目给到adjustment的比例，这道题没有给出，所以无法使用综合法来计算

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努力的时光都是限量版，加油！

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比夏 · 2024年10月11日

可以补充一下比例提供一下计算示例吗？只看PPT上这段文字不太好把握计算过程

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