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miaow8844 · 2024年10月10日
没有理解equity swap的第三部分是什么 （绿色高光部分）
也不是很明白为什么implied fix rate bonds的par value也是200000，interest rate不是2%诶。
李坏_品职助教 · 2024年10月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
第三项是为了应对如下情况：当swap的面值与fixed rate bond的面值不一致时，需要– PV(Par – NAE)。其实就是fixed rate的面值与equity的面值之差。但一般情况下这二者的面值是一样的。
只要题目给出一个统一的swap notional：
那么就说明两个部分的面值是一样的，不需要考虑第三项。
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