答案里这个 SF 的 60 天利率怎么求的？
还有题里的60 天，floating present value 不会求
以 SF floating value 60days, 为例。 老师讲的是
=（1.25+1.25*5.2%*90/360）*0.9950*0.82=1.033133
是不是只折利率变化后，没来得及改floating payment的那个利率。后面的pv=par
李坏_品职助教 · 2024年10月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
答案里这个LSF利率数据是作为新增的已知条件：
根据新的SF利率，可以得出每个SF利率对应的折现因子BSF：
关于浮动利率折现：在任何现金流交换的时刻，其后续所有floating现金流折现求和都等于面值。
在90天的时候，后续所有floating现金流（利息+本金）折现求和等于面值1.25。把这个面值加上90天本身的浮动利息1.25*5.2% / 4，一起折现到60天的时刻，即可得到60天时刻的floating value。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
Tomatoke · 2024年10月09日
题干里没有，这个数据是答案里的。