请先看这个问题： https://class.pzacademy.com/qa/24209
针对这个问题我有另外两个疑问：
- 一般债券（期货）的duration都是正数的话，何老师写这个板书是想告诉我们什么呢？特别是为什么要写duration>0或<0？ 因为债券（期货）的duration相等，且都是正数。
- 在板书里，利率上升1%时，债券（期货）价格都下降了，此时要long futures，我没想通是为什么呢？
谢谢
李坏_品职助教 · 2024年10月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是说利率上升了你再去long futures。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！