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gis.zhang.jie · 2018年10月01日

问一道题:NO.PZ2016082405000056 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

这道题和下面这道NO.PZ2018031401000017关于ccp是否能消除counterparty risk的说法好像不太一致?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月01日

同学你好,我们查了一下,这个是比较尴尬的点,信用风险和今年的current issues,在这块内容上是不一样的… 信用风险上说是不可以fully eliminate,current issue说是可以fully eliminate。我们认为,CCP即使是有一系列损失共担的机制的,但也不可能完全消除对手方风险也就是信用风险。所以建议同学,如果真的在考试中遇到此类问题,首先用排除法,或者如果能判断出是考的current issue,那就选fully eliminate。如果前面两种办法都不行,那就蒙not fully吧。暂时也没有更好的办法了。

第一张图是信用风险的,第二张图是current issue的,都是notes上的内容。


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