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Lily0923 · 2024年10月06日
11:56 (2X)
这个题，我先把100元的面值用3年forward rate折现到T=2时间点，再把它用两年期spot rate折到T=0时间点，让这个数等于T=0时候的市场价71.3，也能算出C选项。但是这个解法跟何老师的完全不一样，这两种解法的联系在哪里呢
吴昊_品职助教 · 2024年10月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这俩本身就是殊途同归的，本质上是一样的。所以两者都是可行的。
1、forward rate model，也就是何老师上课时列的式子。见下方图1.
2、Forward pricing model，就下图公式1的基础上，两边取倒数(其实就是折现的过程)。得到的是Discount factor和Forward price之间的关系。也就是你的做法。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
