没看懂这个份树是怎么配的
pzqa27 · 2024年10月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个题只是看这长，本身并不复杂，就是让被对冲物的key rate duration 跟对冲工具相匹配就行了。
比如这个30年的key rate duration 是64.7，那么我们现在要让对冲工具的30年key rate duration 也变成64.7
题目给我们对冲工具的面值是100，key rate duration 是0.015,假设需要n份，那么就是对冲工具的duration就是0.015*n
那么就是0.015*n=64.7,解的n=43133份，一份的面值是100，那么总的面值就是43133*100
剩下的10年，5年，2年的算法都是同样的原理。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！