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甜甜 · 2024年10月05日

印错了吗


为啥convexity到答案里变25了?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年10月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


印错了吗,为啥convexity到答案里变25了?

Hello,亲爱的同学~

这里并没有印刷错误,是一个约定俗成的小技巧。

我们看下图,画横线部分的文字:


含义是,因为duration是4,所以要把convexity的规模扩大,从0.25扩大到25。

这里有个技巧,即:同一个债券,convexity的数值,是大于duration的。

因此如果看到duration是4,而convexity是0.25,说明convexity这里用的单位不对,单位不是1,单位是100。

意思是0.25个100,也就是25。


碰到这种题目,我们需要对比duration与convexity的数值。

如果数值差异太大,需要对convexity数值进行rescale处理。

同学可以通过这道例题,补充一下关于对convexity 做rescale的知识点。


对以上答疑服务,只要有任何不理解的地方,都是可以随时继续追问的。

祝学习顺利,逢考必过~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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