最爱吃排骨 · 2024年10月04日

为啥BSM模型C0是S0-X执行价格，而不是X-S0

27:16 (2X)

为啥BSM模型C0是S0-X执行价格，而不是St-X?C不就是call吗

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李坏_品职助教 · 2024年10月05日

嗨，努力学习的PZer你好：

题目让求的是0时刻的期权价格C0，自然要用0时刻的资产价格S0。

大部分题目都是计算0时刻的期权价格。如果有个别题目要求计算t时刻的期权价格，那就用t时刻的资产价格St。

看涨期权是资产价格越高越有可能赚钱，所以肯定是资产价格S减去执行价格X，不是X-S.

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

最爱吃排骨 · 2024年10月09日

对问的就是st-X, 题目笔误

李坏_品职助教 · 2024年10月09日

嗨，努力学习的PZer你好：

在没有特别说明的情况下，期权定价默认是计算期初0时刻的期权价格C0，所以用的是0时刻的股价S0.

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努力的时光都是限量版，加油！