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yanan · 2024年10月04日

这题目四个选项可以讲解下嘛

NO.PZ2024042601000062

问题如下:

Suppose a mark-to-market (MtM) is defined by a normal distribution with mean of 2% and standard deviation of 5%. Each of the following is true about the expected exposure except?

选项:

A.

The EE is greater than 2%

B.

The EE is greater than the 95% confident potential future exposure (PFE)

C.

An increase in the mean assumption will increase the EE.

D.

An increase in the standard deviation assumption will increase the EE.

解释:

The EE will be less than the 95% PFE.

我觉得均值提高了,EE肯定是跟着提高的呀

1 个答案

pzqa27 · 2024年10月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个题问哪一个是错误的。


A说EE是大于2%的,2%是mark to market 的一个均值,那么EE肯定是大于2%的,所以A说的没错,因此不选A。

B说EE是大于95%下PFE,PFE指95%的概率下最大的敞口,这个肯定是大于EE的,因此B说反了,选B。

C说均值上升,EE会上升,这个没什么问题,所以不选C。

D说增加标准差,会增加EE,这个也是对的,增加标准差会使得分布更分散一些,EE也自然会变大。D也不选。

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