skewness,kurtosis与正态分布的关系-有问必答-品职教育专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训课程

skewness,kurtosis与正态分布的关系

NO.PZ2018062016000056

问题如下：

Given the table above, which of the following statements is least accurate regarding to the skewness of Stock C?

选项：

The return distribution has a few extreme gains.

The return distribution has a few extreme losses.

The mean return is larger than its median.

解释：

B is correct. The skewness of Stock C is positive,which shows right fat tails. A positive skewed distribution has frequent small losses and a few extreme gains.

题干是选最不正确least accurate的，所以选B。

skewness=0或kurtosis=3推不出正态分布吗？skewness=0且kurtosis=3能推出正态分布吗？

嗨，从没放弃的小努力你好：

Skewness 和正态分布：

正态分布的 skewness（偏度）为 0，意味着正态分布是完全对称的，左右两侧镜像对称。
但是，skewness = 0 并不能单独推出正态分布。因为有很多其他类型的分布，它们的 skewness 也可以为 0，但它们不是正态分布。因此，skewness = 0 只能表明分布是对称的，但不能保证是正态分布。

Kurtosis 和正态分布：

正态分布的 kurtosis（峰度）是 3，这是正态分布的标准峰度。通常我们讨论的是 excess kurtosis（超额峰度），即 kurtosis - 3，正态分布的超额峰度为 0。
但kurtosis = 3 也不能单独推出正态分布。其他分布也可能有相同的峰度值，但它们的形状与正态分布不同。kurtosis = 3 只能表明分布有与正态分布类似的尾部厚度，但不能保证是正态分布。

Skewness = 0 且 Kurtosis = 3 能推出正态分布吗？

Skewness = 0 且 Kurtosis = 3 同时满足时，可以推出分布是正态分布。这是因为正态分布不仅是对称的（skewness = 0），而且有特定的尾部厚度（kurtosis = 3）。当同时满足这两个条件时，意味着分布既没有偏斜，也有正态分布特有的峰度和尾部形状，这样才能唯一地推出正态分布。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

skewness,kurtosis与正态分布的关系

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