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皓皓心 · 2024年09月26日

这个知识点在讲义哪里?在考纲范围里吗?

NO.PZ2020011303000030

问题如下:

A pool consists of three mortgages:

1. USD 100,000 mortgage with 330 months to maturity and a 4% rate

2. USD 200,000 mortgage with 310 months to maturity and a 5% rate

3. USD 300,000 mortgage with 290 months to maturity and a 6% rate

Calculate the WAC and WAM.

选项:

解释:

WAC is

100/600×4%+200/600×5%+300/600×6% = 5.33%

WAL (months) is

100/600×330+200/600×310+300/600×290 = 303.33

一个资产池里有三个mortgage

1,本金100kUSD330个月到期,利率4%

2,本金200k310个月,利率5%

3,本金300k290个月,利率6%

WACWAM

weight average cost=100/600×4%+200/600×5%+300/600×6% = 5.33%

weighted average maturity=100/600×330+200/600×310+300/600×290 = 303.33

这个知识点在讲义哪里?在考纲范围里吗?

1 个答案

pzqa39 · 2024年09月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,在考纲的范围内,是section5的内容。我们掌握WAM和WAC定义,知道对应的是什么意思即可,计算还是很简单的。

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