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wyrw · 2024年09月25日

为何不能从价格与收益率曲线去考虑解题

  1. CFA I
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ202305230100004904

问题如下：

If the yields-to-maturity for all three bonds were to increase by 100 bps, which bond has the greatest anticipated decrease in price?

选项：

A.

Bond One

B.

Bond Two

C.

Bond Three

解释：

B is correct.


价格与收益率曲线有涨多跌少的特性，三只债券的收益率不同，对应相同收益率波动幅度不同，收益率低的价格波动大

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年09月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


价格不止和收益率相关，也和coupon的分布相关，coupon低的久期更长，利率上升会导致更大的价格下滑。

所以最直观的要么就是把利率变动后每个债券的价格直接算出来比较变化大小；要么就是计算出来久期，久期越大的价格下跌越多。

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