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W圆圆 · 2024年09月23日

modified duration 和Mac.duration的区别

 06:06 (2X) 


想问一下modified duration 和Mac.duration的区别?太久了真的忘了


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年09月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


想问一下modified duration 和Mac.duration的区别?太久了真的忘了

Hello,亲爱的同学~

modified duration是指债券价格,对利率变动的敏感程度。

Mac.duration是指回收所有现金流的加权平均时间。

同学这里稍了解一下就可以,CME涉及得不多。等将来学到三级固收这门课的时候,还会在这个知识点上做详细的学习的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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