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pzqa39 · 2024年09月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
B选项：在蒙特卡罗模拟中，通常情况下，随着模拟次数（即重复次数）的增加，模拟结果的精度会提高，误差会减少。这是因为根据统计学原理，独立抽样的准确性随着重复次数的平方根增加而提升，标准误差也会随之减小。因此，增加重复次数会减小相对误差，而不是增加相对误差。因此，B选项是错误的，因为它假设增加到10,000次重复模拟会产生更大的相对误差。
D选项：期权头寸，尤其是短期期权头寸，通常会出现左尾较长的情况。所谓“长尾”，意味着在极端情况下，资产价格的变化幅度可能较大，导致难以精确估算这些极端事件（例如极端亏损）。对于风险较高的资产或头寸（如短期期权头寸），蒙特卡罗模拟可能难以捕捉到这些极端风险，因为左尾的极端事件发生频率低，而这恰恰是VaR计算的关键部分。由于这种长尾效应，即使使用1000次重复模拟，可能也难以准确估计VaR的极端值，因此会产生较大的相对误差。因此，D选项是正确的，因为短期期权头寸的左尾导致估计误差较大。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！