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xinxin · 2024年09月23日

题不理解

A hedge fund manager wanting to offer a sector-neutral portfolio has decided to adopt a quantitative ESG long–short equity strategy. To implement this strategy, her exposures will include going:

老师这道题怎么理解吖

Along the top decile of ESG-rated stocks.

B不正确short the top decile of ESG-rated stocks.

Clong the bottom decile of ESG-rated stocks.

1 个答案

王岑 · 2024年09月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


正确答案是 A。在一个long-short策略中,基金经理会做多(long)他们认为表现会超过基准的股票,同时做空(short)那些预期表现不佳的股票。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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