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Serena · 2024年09月22日

（6.5-4-0.5=2=投资4和投资5的违约风险利差）为啥1和2的流动性利差0.5，一定就是4和5的流动性利差呢?

  1. CFA I
  2. Quantitative

 18:59 (1.5X) 




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1 个答案

品职助教_七七 · 2024年09月23日

嗨，努力学习的PZer你好：


前面题干中给出条件“Assume that premiums relating to inflation, liquidity, and default risk are constant across all time horizons”。

所以任何两段间的liquidity risk premium都是一样的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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