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十六岁的烟火 · 2018年09月28日

问一道题：NO.PZ2016072601000100 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Basel Accord

TRC不是要用99.9%的置信区间吗？计量交易账户的信用风险，怎么变成99%了？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2018年09月29日

同学久等了，这个题的知识点在巴2.5里提到过，99%的var的置信区间（对var的检验）是99.9%，所以B选项是没错的~

不过这个知识点比较偏门，基本是不会考到的，如果有余力的话记一下，适当避重就轻~。

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相关问题

请帮我一下这个考点，谢谢..

2018-10-12 13:15 1 · 回答

irc不是衡量的信用风险，所以是99.9%var吗？

2018-10-07 23:02 1 · 回答