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scarlett · 2018年09月28日

问一道题：NO.PZ2016071601000014

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


在算VAR的时候我们是需要考虑notional priciple的不是吗


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年09月29日

同学你好，这题考察的主要不是如何计算var，而是var作为一个风险计量参数对investment company的实际意义，%var也可以不考虑本金。

可想而知，如果%var与本金的关系很大的话，公司的风控的意义会削弱很多。

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