RWA計算

同学你好，助教已经咨询过教研组了，FRM课程中是有关于巴塞尔协议部分计算RWA的具体介绍的，品职这部分课程也有提供。但是由于不是简单的几句话可以解释的，所以建议同学想要了解的话，可以后期报FRM的课程通过正式的课程进行了解；或者咨询外部银行的专业人士进行了解哦

同学你好，“ 但是何老師上課講義是拿四種risk(credit, cpty, mkt, operational)的VaR求得最低capital，為什麼您回答是每種資產的VaR? 還是意思是每種資產可以找到相對應的risk，再把這一個risk中所有資產的VaR去加總？”

针对这个问题，何老师上课的讲义只是举例，现实生活中银行肯定有的是资产而不是直接有的四种risk，所以助教认为肯定是“每種資產可以找到相對應的risk，再把這一個risk中所有資產的VaR去加總”——但是注意，这只是助教的理解，CFA是不要求掌握这些内容的，所以原版书并没有细节到讲清楚到底是怎么识别每种资产的risk和怎么去找其对应的VaR

如果同学想了解细节，建议咨询相关专业人士哦

同学你好，不好意思，助教之前对这个部分的知识点记混了。

修正一下之前的答案，老师这里其实说了，现实生活中是按照先计算每种资产的VaR，然后算出对应得最低capital的要求，最后倒算出RWA的

但是考试中如果真的考到RWA的计算，是不可能用现实中这种方式计算的，因为我们这个章节根本没有讲到VaR在这里如何计算其对应最低capital的事情，所以考试中真的万一考到，只可能用第一个截图中下半部分的，每种资产乘以对应的风险权重RW的方法来计算RWA

同学你好，事实上讲义上capital adequacy ratio的红色的公式是最重要最需要掌握的。其实同学主要掌握这个ratio的计算即可了

你问的两个公式其实是在做两件不同的事情，用的也是不同的方法，相当于讲义下半部分和第二页的例题是两个先后的步骤。先计算公司实际需要的RWA（这里是基于公司的真实各项资产来计算的），再用这个需要的RWA计算最低资本金要求金额（此时计算的已经不是公司的真实资产或真实capital的多少了，而是在计算一个最低要求值）