开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

陶朱朱 · 2024年09月18日

Asset allocation 中关于risk parity的问题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

看到其他同学的这个问题老师的回答，想问是不是差了σ1σ2：（见图桃红色字体）



添加评论
1 个答案

lynn_品职助教 · 2024年09月20日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学，这个公式没有σ1σ2。


具体如下图


可以去基础班Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management的Risk Budgeting(1)课程的一倍速17:00左右看看。


----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 77

    浏览
相关问题