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过儿 · 2024年09月16日
25:55 (1.5X)
为什么这里b1=0就代表COV-STA。不是应该g=b-1,g=0的时候b=1,也就是ramdom walk妈?
品职助教_七七 · 2024年09月18日
嗨,从没放弃的小努力你好:
b1=0不代表covariance stationary。
这道题说的是b0和b1同时为0,此时方程已经可以简化为 yt=εt。由于这个新方程满足了covariance stationary定义的三个条件,故才能说是covariance stationary。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!