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Frances · 2024年09月14日

weighted average proceeds

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202305230100009603

问题如下:

The weighted average proceeds from the mortgages is closest to:

选项:

A.

3.47%

B.

3.50%

C.

3.61%

解释:

The correct answer is C.

The weighted average proceeds from the mortgages (WAMP shown below) is calculated as the coupon rate of each mortgage weighted by that mortgage’s value/amount as a percentage of the total value of all the mortgages:


这道题和上一小题,什么情况下用一表里的比例,什么时候用二表里的比例。我算的刚好和答案都相反。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年09月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这题是原版书课后题摘录的,我觉得主要是上一小题的题目表述的不够清楚,上一个小题应该说清楚是4个层级的加权平均coupon(表述上会带上tranche之类的词)。

而本题表述的weighted average proceeds代表的就是包含底层资产coupon rate的加权平均数

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