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nina · 2018年09月26日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问老师这道题完全不用考虑skewness Kurtosis的影响吗？仅仅看xiapu夏普比率谁高就可以？
菲菲_品职助教 · 2018年09月27日
同学你好，这道题目只用比较夏普比率就可以哦。因为题目中明确提到了一句说，“an investment adviser bases his allocation on the Sharpe ratio"，所以不用考虑峰度和偏度的影响。
郭大路 · 2019年10月13日
可以用偏度先把C排除吧？
NO.PZ2017092702000055 Portfolio 2 Portfolio 3 B is correct. The Sharpe ratio measures a portfolio’s return per unit of risk anis fineS1=R‾p−R‾FspS_1=\frac{{\overline R}_p-{\overline R}_F}{s_p}S1=spRp−RF , where R‾p{\overline R}_pRp is the mereturn for the portfolio, R‾F{\overline R}_FRF is the mereturn to a risk-free asset, ansp is the stanrviation of return on the portfolio. The Sharpe ratios for the three portfolios are follows: Portfolio 1 = (7.8 – 1.5)/15.1 = 6.3/15.1 = 0.417 Portfolio 2 = (10.2 – 1.5)/20.5 = 8.7/20.5 = 0.424 Portfolio 3 = (12.9 – 1.5)/29.3 = 11.4/29.3 = 0.389 So Portfolio 2 hthe highest return per unit of risk.此题中的无风险收益率是如何得到的呢
