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long stock 怎么没有分析了？
李坏_品职助教 · 2024年09月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
(b)就是让你分析一下，在forward到期日，这个market maker手里的仓位的结果是怎样的？
在0时刻，market maker是借入了20000的本金去buy stock，而且它还是short forward。
在forward到期日，market maker需要把手里的stock按照2.0035的价格卖给forward的多头（这样可以从多头手里收取2.0035 * 10000 = 20035的钱），
并且还要归还0时刻借入的本息和= 20000 * （1+0.7% * 90/360）=20035，
这样一来，收到的钱和支付的钱恰好抵消了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！