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甜甜 · 2024年08月29日

hedge fund

这题可以是market neutral吗

1 个答案

pzqa35 · 2024年08月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


market neutral我们需要确保这个策略的beta是等于0的,也就是long Ford的beta和short GM的beta加权平均应该是等于0的,题目中没告诉我们这两个的beta,所以没办法判断是不是等于0,但可以确定的是它是long/short策略,market neutral是一种特殊的long/short 策略。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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