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mancheew · 2024年08月29日

bull spread,bear spread和calendar spread的投资目的

请问以上三个spread的投资目的

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pzqa27 · 2024年08月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


. Bull Spread(牛市差价)

  • 目的: 从温和上涨的市场中获利。
  • 操作: 通过买入低执行价期权并卖出高执行价期权(同样的到期时间)来构建。
  • 适用场景: 投资者认为标的资产价格会适度上涨,但不会上涨太多。
  • 优势: 这种策略的风险有限,潜在的收益也有限,适合那些对市场前景有温和看涨预期的投资者。

2. Bear Spread(熊市差价)

  • 目的: 从温和下跌的市场中获利。
  • 操作: 通过买入高执行价期权并卖出低执行价期权(同样的到期时间)来构建。
  • 适用场景: 投资者认为标的资产价格会适度下跌,但不会大幅下跌。
  • 优势: 类似于牛市差价,这种策略的风险和收益也有限,适合那些对市场有温和看跌预期的投资者。

3. Calendar Spread(日历差价)

  • 目的: 从波动率变化或时间衰减中获利。
  • 操作: 通过买入长期到期的期权并卖出短期到期的期权(通常相同执行价)来构建。
  • 适用场景: 投资者认为标的资产的价格在短期内不会发生大幅波动,或者预期波动率会在未来增加。
  • 优势: 该策略通常依赖于时间衰减的差异,可以从期权价格随着时间推移而变化的不同节奏中获利。


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