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Emma0627 · 2024年08月29日

bid ask 报价的选择

NO.PZ2023041102000006

这里的bid ask报价该怎么选择,我的理解是公司位于英国,所以才怕汇率升高要进入forward,也就是6个月前进入买GBP,卖EUR,而现在有新的市场价格,所以我看下我盯市的价格,也就是6个月前和现在重新签的比较,赚了多少。所以现在我依然是要买GBP卖EUR,用bid的报价,这个思路哪里出现的问题,应该怎么选择?


1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年08月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

本题是一道Mark to market的计算题。汇率标价是GBP / EUR。

已知,6个月前,卖出EUR。

今天,计算盯市盈亏,就需要做反向平仓。对卖出EUR的头寸做平仓,是买入EUR。

EUR在GBP/EUR里,属于base currency。买入base currency 使用ask报价。

同学的思路错在“现在我依然是要买GBP卖EUR”,应改为“卖GBP买EUR”。

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