NO.PZ2023041102000006
这里的bid ask报价该怎么选择,我的理解是公司位于英国,所以才怕汇率升高要进入forward,也就是6个月前进入买GBP,卖EUR,而现在有新的市场价格,所以我看下我盯市的价格,也就是6个月前和现在重新签的比较,赚了多少。所以现在我依然是要买GBP卖EUR,用bid的报价,这个思路哪里出现的问题,应该怎么选择?
笛子_品职助教 · 2024年08月29日
嗨,努力学习的PZer你好:
Hello,亲爱的同学~
本题是一道Mark to market的计算题。汇率标价是GBP / EUR。
已知,6个月前,卖出EUR。
今天,计算盯市盈亏,就需要做反向平仓。对卖出EUR的头寸做平仓,是买入EUR。
EUR在GBP/EUR里,属于base currency。买入base currency 使用ask报价。
同学的思路错在“现在我依然是要买GBP卖EUR”,应改为“卖GBP买EUR”。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!