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gis.zhang.jie · 2018年09月24日

问一道题：NO.PZ2016071601000041

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题答案计算过程的数字是不是有点小错误？0.362x0.082+0.642x0.042这些数字是怎么来的……

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月25日

同学你好，应该是0.36^2x0.08^2+0.64^2x0.04^2，它漏打了平方号。谢谢同学你的指正。

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可以用另一种方法先求出95%VAR1和VAR2，再求VARp吗

2019-02-23 21:20 1 · 回答