陶朱朱 · 2024年08月27日
16:44 (2X)
关于asynchronous的后果：it distorts measured correlations and induces relationships that might not exist if the data were measured synchronously.应该是“①扭曲相关性和②诱发数据的关系（如果synchronous则这种关系可能不存在）。”针对②我理解是会高估correlation? 何老师对②的说法是”correlation可能不存在“是接着①说的，而没有对后果②解释说明。
笛子_品职助教 · 2024年08月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
我理解这句话是：异步性扭曲了测量的相关性，并导致了如果同步测量数据可能不存在的关系。也就是异步性会引发关系，是我翻译理解错误？请解答一下谢谢
Hello，亲爱的同学~
异步性扭曲了测量的相关性。同学的这句翻译正确。
并导致了如果同步测量数据可能不存在的关系。同学的这句话字面翻译正确。
也就是异步性会引发关系。同学的这句话，是对上一句字面翻译的理解。虽然同学的翻译是正确的，但同学的理解是不正确的。
正确的理解是：异步性测量的数据关系，会与同步性测量的数据关系不一样。
具体如何不一样，要看我们衡量的是哪种relationships。
具体到中美股市的correlation，结论是：异步性（例如中美股市1分钟收盘价）没有相关性，而同步性（例如中美股市日线收盘价）有相关性。
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笛子_品职助教 · 2024年08月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
请解释下异步性这句话：induces relationships that might not exist if the data were measured synchronously.谢谢
Hello，亲爱的同学~
含义是：如果数据存在异步性，数据之间的相关性可能不存在。
举例来说：同一个日期，中国股市的每1分钟的收盘价数据，与美国股市的每1分钟收盘价数据，没有相关性。
数据计算出来的相关性，确实是没有的。
但中美股市之间，真的完全没有一丝一毫的相关性吗，现实是，它们有一定的相关性。
这就是异步性对相关性的distorts。
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笛子_品职助教 · 2024年08月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
异步性是指数据的时间不一致。
例如，都是8月28日的交易数据，但中国的交易时间在北京时间的白天，美国的交易时间在背景时间的晚上。
所以我们如果看8月28日，中国的高频交易数据，与美国的高频交易数据，由于时间不同，这两组数据之间的相关性很低或者说不存在相关性。
但事实上，中美股市是相互影响的，两者有一定相关性。
数据里算出来的相关性很低，而事实上两者有相关性，因此属于低估correlation。
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